Variansinflasjonsfaktor

Variansinflasjonsfaktor (VIF) er en indikator som angir grad av multikollinearitet. Indikatoren tar utgangspunkt i en multippel regresjonsmodell, estimert etter minste kvadraters metode, som omformes til å vise en forklaringsvariabel som en funksjon av alle andre forklaringsvariabler. Deretter beregnes den nye modellens determinasjonskoeffisient. VIF verdien regnes deretter ut:

V I F j = 1 1 − R j 2 {\displaystyle VIF_{j}={\frac {1}{1-R_{j}^{2}}}}

Hvor R j {\displaystyle R_{j}} er determinasjonskoeffisient til forklaringsvariabelen j som vi ønsker å teste.

En alternativ formulering av VIF verdien er toleransen (TOL) som er den inverse til VIF verdien:

T O L j = 1 V I F j = 1 − R j 2 {\displaystyle TOL_{j}={\frac {1}{VIF_{j}}}=1-R_{j}^{2}}

VIF verdien er et tall fra 1 til uendelig, mens TOL verdien er et tall mellom 0 og 1. Hva som er grensen for når det eksisterer multikollinearitet er ikke gitt og er dermed utsatt for å bli skjønnsbehandlet. En tommelfingerregel sier at en variabel har stor grad av kollinearitet med flere variabler dersom VIF er større enn 10.[1] Av dette kan man utlede at variabelen har en stor grad av kollinearitet med andre variabler dersom R 2 {\displaystyle {R^{2}}} er større enn 0,9 eller TOL er mindre enn 0,1.

Referanser

  1. ^ Damodar Gujarati og Dawn Porter (2009). Basic Econometrics (engelsk) (5 utg.). McGraw-Hill. s. 340. ISBN 9780071276252.