エッシャー原理

エッシャー原理（エッシャーげんり、英: Esscher principle）とは、保険料計算原理の1つであり、 π [ X ] = E [ X e h X ] / E [ e h X ] {\displaystyle \pi [X]=E[Xe^{hX}]/E[e^{hX}]} により与えられ。この原理では、 Y = X e h X / m X ( h ) {\displaystyle Y=Xe^{hX}/m_{X}(h)} なるリスクに対する純保険料を導かれる。ここで、 m X ( h ) {\displaystyle m_{X}(h)} は、積率母関数を表す。

参考文献

The Esscher premium principle in risk theory: a Bayesian sensitivity study, Insurance: Mathematics and Economics Volume 25, Issue 3, 10 December 1999, Pages 387-395

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