Test de Breusch-Godfrey

Test de Breusch-Godfrey

Type	Test statistique
Nommé en référence à	Trevor S. Breusch (en), L. G. Godfrey (en)

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Le test de Breusch-Godfrey est un test statistique qui teste l'autocorrélation de n'importe quel ordre. Il s'agit d'un test asymptotique qui teste directement la significativité du coefficient ρ dans la formule :

${\displaystyle {\epsilon }_{t}={\rho }{\epsilon }_{t-1}+u_{t}}$

où ${\displaystyle u}$ est un bruit blanc avec le test de Wald.

Hypothèses du test

L'hypothèse nulle (H0) stipule qu'il y a non auto-corrélation donc ${\displaystyle {\rho }=0}$. L'hypothèse de recherche (H1) stipule qu'il y a auto-corrélation donc ρ différent de 0 avec toujours ${\displaystyle |{\rho }|<1}$.

Procédure du test

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